PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с MEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIVX с MEDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIVX (Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund) and MEDI (Harbor Health Care ETF) are both funds - HDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Janus Henderson, while MEDI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harbor. Over the past 3 years, HDIVX returned 20.57%/yr vs 13.36%/yr for MEDI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HDIVX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for MEDI.

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и MEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у MEDI с доходностью -1.24%.

HDIVX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.81%
С начала года
15.63%
6 месяцев
17.66%
1 год
26.71%
3 года*
20.57%
5 лет*
12.31%
10 лет*
10.24%

MEDI

1 день
2.89%
1 месяц
1.48%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.27%
1 год
20.75%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIVX и MEDI

2026 (YTD)2025202420232022
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		15.63%29.24%8.84%18.06%1.07%
MEDI
Harbor Health Care ETF		-1.24%27.11%0.58%24.87%2.60%

Correlation

The correlation between HDIVX and MEDI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г.

0.44

The correlation between HDIVX and MEDI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

Harbor Health Care ETF

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с JEPQHDIVX с SPYHDIVX с JQUA
Часто сравнивают с MEDI:
MEDI с MEDXMEDI с FTXHMEDI с WHCS.ASMEDI с RSPHMEDI с IHIMEDI с FDLMEDI с SPAQ

Доходность на риск

HDIVX vs. MEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MEDI
Ранг доходности на риск MEDI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c MEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Harbor Health Care ETF (MEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXMEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.04

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.62

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.36

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

4.07

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. MEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MEDI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и MEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXMEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.04

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и MEDI

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки MEDI в -19.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и MEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIVXMEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-19.24%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-15.34%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-19.24%

+6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-5.35%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.28%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.11%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и MEDI

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 4.66%, в то время как у Harbor Health Care ETF (MEDI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIVXMEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.67%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

15.60%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

20.01%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

18.69%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

18.69%

-5.17%

Сравнение комиссий HDIVX и MEDI

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MEDI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и MEDI

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности MEDI в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		6.62%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
MEDI
Harbor Health Care ETF		0.28%0.28%0.54%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIVX and MEDI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDI has higher volatility (6.67%) compared to HDIVX (4.66%). In terms of maximum drawdown, HDIVX dropped -28.56% vs MEDI's -19.24%.

HDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIVX и MEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор