Сравнение HDIVX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или JEPQ.
Основные характеристики
HDIVX | JEPQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.37% | 14.46% |
Дох-ть за 1 год | 22.74% | 22.63% |
Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.73 |
Дневная вол-ть | 11.36% | 12.99% |
Макс. просадка | -28.56% | -16.82% |
Текущая просадка | -2.12% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и JEPQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и JEPQ
С начала года, HDIVX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 14.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и JEPQ
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIVX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и JEPQ
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности JEPQ в 9.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 2.85% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.03% | 2.96% | 2.46% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и JEPQ
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и JEPQ
Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.