PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIVX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с JEPQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между HDIVX и JEPQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIVX:

0.56

JEPQ:

0.37

Коэф-т Сортино

HDIVX:

0.77

JEPQ:

0.65

Коэф-т Омега

HDIVX:

1.11

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HDIVX:

0.60

JEPQ:

0.37

Коэф-т Мартина

HDIVX:

1.62

JEPQ:

1.29

Индекс Язвы

HDIVX:

4.98%

JEPQ:

5.78%

Дневная вол-ть

HDIVX:

15.30%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

HDIVX:

-28.56%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

HDIVX:

-0.34%

JEPQ:

-7.93%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -3.70%.

HDIVX

С начала года

16.10%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

10.55%

1 год

8.53%

3 года

12.67%

5 лет

11.94%

10 лет

6.71%

JEPQ

С начала года

-3.70%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

-2.21%

1 год

7.49%

3 года

15.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий HDIVX и JEPQ

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIVX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности HDIVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIVX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и JEPQ

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности JEPQ в 11.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		2.05%2.40%3.10%4.14%3.30%3.26%3.20%3.27%2.76%3.12%3.03%2.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.36%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и JEPQ

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и JEPQ

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 2.57% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...