PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIVX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с CGDV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или CGDV.

Корреляция

Корреляция между HDIVX и CGDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
48.42%
HDIVX
CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIVX:

0.64

CGDV:

0.64

Коэф-т Сортино

HDIVX:

0.91

CGDV:

1.00

Коэф-т Омега

HDIVX:

1.13

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

HDIVX:

0.72

CGDV:

0.75

Коэф-т Мартина

HDIVX:

1.97

CGDV:

3.27

Индекс Язвы

HDIVX:

4.97%

CGDV:

3.26%

Дневная вол-ть

HDIVX:

15.35%

CGDV:

16.73%

Макс. просадка

HDIVX:

-28.56%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

HDIVX:

-2.89%

CGDV:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.20%.

HDIVX

С начала года

9.18%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.61%

5 лет

10.60%

10 лет

6.19%

CGDV

С начала года

-1.20%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-3.43%

1 год

9.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDIVX и CGDV

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
График комиссии HDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDIVX: 0.95%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIVX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности HDIVX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIVX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HDIVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDIVX: 0.64
CGDV: 0.64
Коэффициент Сортино HDIVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDIVX: 0.91
CGDV: 1.00
Коэффициент Омега HDIVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDIVX: 1.13
CGDV: 1.15
Коэффициент Кальмара HDIVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDIVX: 0.72
CGDV: 0.75
Коэффициент Мартина HDIVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDIVX: 1.97
CGDV: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.64
HDIVX
CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и CGDV

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CGDV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		2.18%2.40%3.10%4.14%3.30%3.26%3.20%3.27%2.76%3.12%3.03%2.96%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.64%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и CGDV

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.89%
-6.76%
HDIVX
CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и CGDV

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 8.79%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
12.44%
HDIVX
CGDV