Сравнение HDIVX с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDIVX и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 1.31% | 29.24% | 8.84% | 18.06% | -3.52% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -1.69% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | -2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.
HDIVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.06%
CGDV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и CGDV
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
HDIVX vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HDIVX
CGDV
Сравнение HDIVX c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIVX | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.99 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 8.44 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIVX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.28 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.05 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и CGDV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и CGDV
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CGDV в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 7.14% | 7.60% | 6.54% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.02% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.33% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и CGDV
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDIVX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -21.82% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -10.91% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -6.61% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.72% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.57% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и CGDV
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDIVX | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.55% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.27% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.76% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 15.61% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.61% | -2.22% |