PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		1.31%29.24%8.84%18.06%-8.70%11.73%5.20%18.85%-9.07%17.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.06% соответственно.

HDIVX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.22%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.40%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HDIVX:
HDIVX с MEDIHDIVX с XHD.TOHDIVX с HMAX.TOHDIVX с HYLDHDIVX с CGDVHDIVX с VUSA.ASHDIVX с JEPQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий HDIVX и SPY

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

HDIVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг доходности на риск HDIVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.96

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.49

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.53

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.27

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.96

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между HDIVX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и SPY

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		7.14%7.60%6.54%3.11%4.14%4.59%3.26%3.20%4.19%2.76%3.12%3.02%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и SPY

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.56%

-55.19%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.05%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-24.50%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.56%

-33.72%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-5.53%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-9.09%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.54%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и SPY

Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.35%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.50%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

19.06%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

17.06%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.92%

-4.53%