Сравнение HDIVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или SPY.
Основные характеристики
| HDIVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 23.13% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 8.48% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.54% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.59% |
| Макс. просадка | -28.56% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между HDIVX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDIVX и SPY
С начала года, HDIVX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDIVX и SPY
HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDIVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIVX и SPY
Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDIVX Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund | 2.83% | 3.11% | 4.14% | 4.59% | 3.26% | 3.20% | 4.19% | 2.76% | 3.12% | 3.03% | 2.96% | 2.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HDIVX и SPY
Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDIVX и SPY
Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.