PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDIVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIVX с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

HDIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDIVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между HDIVX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HDIVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
145.77%
403.15%
HDIVX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDIVX:

0.64

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HDIVX:

0.91

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HDIVX:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HDIVX:

0.72

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HDIVX:

1.97

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HDIVX:

4.97%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HDIVX:

15.35%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HDIVX:

-28.56%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HDIVX:

-2.89%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HDIVX показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HDIVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.19% против 12.16% соответственно.

HDIVX

С начала года

9.18%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.61%

5 лет

10.60%

10 лет

6.19%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HDIVX и SPY

HDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund
График комиссии HDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDIVX: 0.95%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDIVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности HDIVX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDIVX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIVX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDIVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HDIVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HDIVX: 0.64
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HDIVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HDIVX: 0.91
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HDIVX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HDIVX: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HDIVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HDIVX: 0.72
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HDIVX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HDIVX: 1.97
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HDIVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.51
HDIVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIVX и SPY

Дивидендная доходность HDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDIVX
Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund		2.18%2.40%3.10%4.14%3.30%3.26%3.20%3.27%2.76%3.12%3.03%2.96%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HDIVX и SPY

Максимальная просадка HDIVX за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.89%
-9.89%
HDIVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HDIVX и SPY

Текущая волатильность для Janus Henderson Dividend & Income Builder Fund (HDIVX) составляет 8.79%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.79%
15.12%
HDIVX
SPY