PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 1.82%/yr for VICE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-1.63%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between HDGE and VICE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and VICE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и VICE

Секторы
HDGE
VICE

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

-1.4%
8.6%

Здравоохранение

-1.7%

-

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
37.9%

Недвижимость

-13.7%
8.4%

Промышленность

-14.8%

-

Технологии

-19.1%
5.4%

Финансовые услуги

-19.5%

-

Потребительский циклический сектор

-24.0%
33.7%

Коммунальные услуги

HDGE

-

VICE

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
VICE
8.6%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
VICE

-

Энергетика

HDGE
-2.5%
VICE

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
VICE
6.0%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
VICE
37.9%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
VICE
8.4%

Промышленность

HDGE
-14.8%
VICE

-

Технологии

HDGE
-19.1%
VICE
5.4%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
VICE
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

HDGE vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
-0.27

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.29

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.27

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.45

-0.25

HDGE vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICE равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и VICE

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-38.27%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-13.59%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.55%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.92%

-13.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-5.90%

-87.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-12.29%

-57.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

8.07%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и VICE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.10%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

9.69%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

13.56%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

17.62%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

19.13%

+4.32%

Сравнение комиссий HDGE и VICE

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и VICE

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and VICE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, VICE leads with 1.82% vs -4.86% for HDGE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a 1.82% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.74% for VICE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for VICE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор