PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с VICE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -1.94%/yr vs -0.39%/yr for VICE. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у VICE с доходностью 4.29%.

HDGE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.12%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.56%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-1.94%
10 лет*
-15.19%

VICE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.29%
6 месяцев
2.72%
1 год
-0.93%
3 года*
7.06%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		6.12%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-36.27%7.53%-1.63%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.29%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between HDGE and VICE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and VICE has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и VICE

Секторы
HDGE
VICE

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

-1.2%

-

Сырьевые материалы

-1.3%
8.6%

Энергетика

-2.5%

-

Потребительский защитный сектор

-3.0%
37.9%

Коммуникационные услуги

-6.1%
6.0%

Недвижимость

-8.6%
8.4%

Промышленность

-13.9%

-

Потребительский циклический сектор

-18.1%
33.7%

Технологии

-19.5%
5.4%

Финансовые услуги

-25.3%

-

Коммунальные услуги

HDGE

-

VICE

-

Здравоохранение

HDGE
-1.2%
VICE

-

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
VICE
8.6%

Энергетика

HDGE
-2.5%
VICE

-

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.0%
VICE
37.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-6.1%
VICE
6.0%

Недвижимость

HDGE
-8.6%
VICE
8.4%

Промышленность

HDGE
-13.9%
VICE

-

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.1%
VICE
33.7%

Технологии

HDGE
-19.5%
VICE
5.4%

Финансовые услуги

HDGE
-25.3%
VICE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с DXHDGE с BISHDGE с JEPIHDGE с QQQM
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с RICKVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI

Доходность на риск

HDGE vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.07

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.01

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.07

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

-0.12

+0.55

HDGE vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и VICE

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-38.27%

-55.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.59%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.55%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-34.02%

-8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.03%

-7.55%

-85.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.17%

-12.34%

-57.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

7.90%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и VICE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.03%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.38%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

13.27%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

17.71%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

19.16%

+4.34%

Сравнение комиссий HDGE и VICE

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и VICE

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VICE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.29%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and VICE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (5.85%) compared to VICE (4.03%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, VICE leads with -0.39% vs -1.94% for HDGE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VICE has performed better with a -0.39% return vs -1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.75% for VICE.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.99% for VICE.

HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор