Сравнение HDGE с GK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).
HDGE и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и GK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | 6.98% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | -6.67% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
GK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -8.74%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и GK
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Доходность на риск
HDGE vs. GK — Ранг доходности на риск
HDGE
GK
Сравнение HDGE c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.57 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.52 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 5.76 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.03 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и GK составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и GK
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GK в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.08% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и GK
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и GK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -47.72% | -46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -15.13% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -13.88% | -78.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -24.73% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.98% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.34% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 13.40% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 22.28% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.06% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.06% | -0.55% |