PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с GK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 3.12%/yr for GK. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 10.64%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%7.87%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%

Correlation

The correlation between HDGE and GK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.69

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and GK has weakened: their correlation has moved from -0.69 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и GK

Секторы
HDGE
GK

Коммунальные услуги

-

5.0%

Сырьевые материалы

-1.4%

-

Здравоохранение

-1.7%
9.3%

Энергетика

-2.5%

-

Коммуникационные услуги

-3.8%
16.4%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
2.0%

Недвижимость

-13.7%

-

Промышленность

-14.8%
16.6%

Технологии

-19.1%
36.9%

Финансовые услуги

-19.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
3.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

GK
5.0%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
GK

-

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
GK
9.3%

Энергетика

HDGE
-2.5%
GK

-

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
GK
16.4%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
GK
2.0%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
GK

-

Промышленность

HDGE
-14.8%
GK
16.6%

Технологии

HDGE
-19.1%
GK
36.9%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
GK
7.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
GK
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT

Доходность на риск

HDGE vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.90

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.35

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.13

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.10

-4.80

HDGE vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и GK

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-47.72%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-15.13%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-23.62%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-47.72%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-6.06%

-87.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-23.51%

-46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

4.17%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и GK

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) имеют волатильность 6.37% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.60%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.07%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

24.03%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

23.97%

-0.52%

Сравнение комиссий HDGE и GK

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и GK

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and GK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.37%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs GK's -47.72%.

On 5-year performance, GK leads with 3.12% vs -4.86% for HDGE. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GK has performed better with a 3.12% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.07% for GK.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 0.75% for GK.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор