PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDGE с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDGE и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGE и GK


2026 (YTD)20252024202320222021
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
11.86%1.50%-8.01%-26.98%16.59%6.98%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.


HDGE

1 день
-0.17%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.86%
6 месяцев
13.54%
1 год
4.31%
3 года*
-4.82%
5 лет*
-2.70%
10 лет*
-14.58%

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Сравнение комиссий HDGE и GK

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.


Доходность на риск

HDGE vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGEGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.01

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.57

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

1.52

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.76

-5.46

HDGE vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGEGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.03

-0.63

Корреляция

Корреляция между HDGE и GK составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и GK

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GK в 0.08%


TTM2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
3.12%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGE и GK

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и GK.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGEGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-47.72%

-46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.63%

-15.13%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.66%

-13.88%

-78.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-24.73%

-45.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

3.98%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGEGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.34%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

13.40%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

22.28%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

24.06%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.06%

-0.55%