PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DWUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -6.06%/yr vs 9.86%/yr for DWUS. Their -0.54 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 10.85%.

HDGE

1 день
0.44%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
-12.24%
С начала года
-9.34%
1 год
-11.92%
3 года*
-5.05%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
-15.50%
Всё время*
-15.69%

DWUS

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
12.28%
С начала года
10.85%
1 год
18.20%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
$44.24K$23.61K$91.54K

HDGE

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF
$1.78M$1.19M$1.12M

Сравнение доходности по годам HDGE и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-9.34%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%0.41%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		10.85%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%

Correlation

The correlation between HDGE and DWUS is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.24

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.54

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and DWUS has weakened: their correlation has moved from -0.54 to -0.24, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и DWUS

Секторы
HDGE
DWUS

Коммунальные услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-1.5%
3.6%

Сырьевые материалы

-2.5%
1.5%

Энергетика

-2.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

-4.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-6.9%
4.8%

Промышленность

-10.0%
9.2%

Недвижимость

-10.4%
0.6%

Финансовые услуги

-13.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

-22.3%
6.5%

Технологии

-31.0%
57.0%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DWUS
0.9%

Здравоохранение

HDGE
-1.5%
DWUS
3.6%

Сырьевые материалы

HDGE
-2.5%
DWUS
1.5%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DWUS
4.9%

Коммуникационные услуги

HDGE
-4.9%
DWUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-6.9%
DWUS
4.8%

Промышленность

HDGE
-10.0%
DWUS
9.2%

Недвижимость

HDGE
-10.4%
DWUS
0.6%

Финансовые услуги

HDGE
-13.8%
DWUS
2.5%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-22.3%
DWUS
6.5%

Технологии

HDGE
-31.0%
DWUS
57.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADR

Доходность на риск

HDGE vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 11
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HDGE c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
0.87

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.30

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.27

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

4.42

-5.98

HDGE vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DWUS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -94.07%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.07%

-30.47%

-63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-14.35%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-19.63%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.80%

-26.45%

-18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.05%

-6.02%

-88.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.35%

-6.82%

-63.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.13%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.96%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

9.00%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

18.22%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

20.92%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

19.69%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.62%

+0.92%

Сравнение комиссий HDGE и DWUS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DWUS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.86%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DWUS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.00%) compared to HDGE (7.96%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -94.07% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.86% vs -6.06% for HDGE. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.86% return vs -6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.03% for DWUS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор