Сравнение HDGE с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
HDGE и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и DWUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 16.59% | -18.61% | -43.47% | -0.74% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у DWUS с доходностью -5.24%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и DWUS
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.
Доходность на риск
HDGE vs. DWUS — Ранг доходности на риск
HDGE
DWUS
Сравнение HDGE c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.07 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 0.57 | -1.23 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и DWUS составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и DWUS
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DWUS в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и DWUS
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -30.47% | -63.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -11.98% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | -26.45% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -8.43% | -84.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -7.00% | -62.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 3.42% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и DWUS
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.90% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.75% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 20.30% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 18.79% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 22.01% | +1.50% |