PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGE с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -3.24%/yr vs 11.81%/yr for DWUS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 14.72%.

HDGE

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.55%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
-2.08%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-14.84%

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.56%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%-0.74%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Correlation

The correlation between HDGE and DWUS is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

-0.58

The correlation between HDGE and DWUS shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDGE и DWUS

Секторы
HDGE
DWUS

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

-1.3%
1.4%

Энергетика

-2.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-3.3%
13.4%

Здравоохранение

-3.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

-4.9%
6.3%

Недвижимость

-9.0%
0.9%

Промышленность

-14.1%
5.3%

Потребительский циклический сектор

-18.6%
10.8%

Финансовые услуги

-23.5%
5.8%

Технологии

-26.1%
45.9%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DWUS
1.6%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.3%
DWUS
1.4%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DWUS
2.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.3%
DWUS
13.4%

Здравоохранение

HDGE
-3.5%
DWUS
6.4%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-4.9%
DWUS
6.3%

Недвижимость

HDGE
-9.0%
DWUS
0.9%

Промышленность

HDGE
-14.1%
DWUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-18.6%
DWUS
10.8%

Финансовые услуги

HDGE
-23.5%
DWUS
5.8%

Технологии

HDGE
-26.1%
DWUS
45.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с JEPIHDGE с DXHDGE с BISHDGE с QQQM
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с DWSH

Доходность на риск

HDGE vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGEDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.58

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.19

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.04

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

7.75

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGE vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGEDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.58

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.63

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.71

-1.39

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DWUS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-30.47%

-63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.98%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.63%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-26.45%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.20%

-0.87%

-92.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.12%

-6.85%

-63.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

3.16%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DWUS

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

4.89%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

12.48%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

15.49%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

18.82%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

21.88%

+1.68%

Сравнение комиссий HDGE и DWUS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DWUS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.38%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DWUS have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGE has higher volatility (6.63%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs -3.24% for HDGE. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs -3.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.03% for DWUS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор