PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDGE с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDGE с DWUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - HDGE is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, HDGE returned -4.86%/yr vs 9.78%/yr for DWUS. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HDGE charges 3.36%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности HDGE и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDGE показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 8.01%.

HDGE

1 день
-2.07%
1 месяц
-5.75%
6 месяцев
-2.07%
С начала года
-2.80%
1 год
-4.67%
3 года*
-3.04%
5 лет*
-4.86%
10 лет*
-15.19%

DWUS

1 день
-2.38%
1 месяц
-5.23%
6 месяцев
6.03%
С начала года
8.01%
1 год
16.22%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDGE и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		-2.80%1.50%-8.01%-26.98%16.59%-18.61%-43.47%0.41%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		8.01%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%

Correlation

The correlation between HDGE and DWUS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between HDGE and DWUS has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов HDGE и DWUS

Секторы
HDGE
DWUS

Коммунальные услуги

-

1.5%

Сырьевые материалы

-1.4%
1.6%

Здравоохранение

-1.7%
7.6%

Энергетика

-2.5%
3.3%

Коммуникационные услуги

-3.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

-3.9%
3.7%

Недвижимость

-13.7%
1.6%

Промышленность

-14.8%
11.2%

Технологии

-19.1%
44.3%

Финансовые услуги

-19.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

-24.0%
6.1%

Коммунальные услуги

HDGE

-

DWUS
1.5%

Сырьевые материалы

HDGE
-1.4%
DWUS
1.6%

Здравоохранение

HDGE
-1.7%
DWUS
7.6%

Энергетика

HDGE
-2.5%
DWUS
3.3%

Коммуникационные услуги

HDGE
-3.8%
DWUS
8.9%

Потребительский защитный сектор

HDGE
-3.9%
DWUS
3.7%

Недвижимость

HDGE
-13.7%
DWUS
1.6%

Промышленность

HDGE
-14.8%
DWUS
11.2%

Технологии

HDGE
-19.1%
DWUS
44.3%

Финансовые услуги

HDGE
-19.5%
DWUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

HDGE
-24.0%
DWUS
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с HDGE:
HDGE с RISRHDGE с SLGHDGE с DWSHHDGE с BISHDGE с DXHDGE с QQQMHDGE с JEPI
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с AADRDWUS с VICE

Доходность на риск

HDGE vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGE
Ранг доходности на риск HDGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGE c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDGEDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.84

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.21

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.36

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.65

-5.35

HDGE vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGE и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDGE и DWUS

Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGEDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.88%

-30.47%

-63.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-11.98%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-19.63%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-26.45%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.62%

-8.43%

-85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.27%

-6.80%

-63.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

3.50%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGE и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 6.37%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGEDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

9.56%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

16.92%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.48%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

19.45%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

22.51%

+0.94%

Сравнение комиссий HDGE и DWUS

HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGE и DWUS

Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%
HDGE
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF		3.60%3.50%7.83%9.58%0.00%0.00%0.00%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HDGE and DWUS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.56%) compared to HDGE (6.37%). In terms of maximum drawdown, HDGE dropped -93.88% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.78% vs -4.86% for HDGE. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.78% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.

HDGE has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 0.03% for DWUS.

HDGE is categorized as Inverse Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 3.36% for HDGE and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDGE и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор