PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с MSOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.86%/yr vs -35.72%/yr for MSOS. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.78%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -14.41%.

DWUS

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
12.28%
С начала года
10.85%
1 год
18.20%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

MSOS

1 день
-7.13%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-6.26%
С начала года
-14.41%
1 год
12.53%
3 года*
-9.11%
5 лет*
-35.72%
10 лет*
—
Всё время*
-26.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
$44.24K$23.61K$91.54K

MSOS

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
$17.77M$17.99M$30.20M

Сравнение доходности по годам DWUS и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		10.85%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%3.97%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-14.41%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%44.84%

Correlation

The correlation between DWUS and MSOS is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.24

Сравнение распределения секторов DWUS и MSOS

Секторы
DWUS
MSOS

Технологии

57.0%

-

Промышленность

9.2%
29.6%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.5%
17.8%

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Здравоохранение

3.6%
2.5%

Финансовые услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

0.6%
50.2%

Технологии

DWUS
57.0%
MSOS

-

Промышленность

DWUS
9.2%
MSOS
29.6%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.6%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.5%
MSOS
17.8%

Энергетика

DWUS
4.9%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

DWUS
4.8%
MSOS

-

Здравоохранение

DWUS
3.6%
MSOS
2.5%

Финансовые услуги

DWUS
2.5%
MSOS

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.5%
MSOS

-

Коммунальные услуги

DWUS
0.9%
MSOS

-

Недвижимость

DWUS
0.6%
MSOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с AADRDWUS с DWSH
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с GTBIFMSOS с SNDL

Доходность на риск

DWUS vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWUS c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.11

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.09

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.24

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

0.41

+4.01

DWUS vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и MSOS

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-96.25%

+65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-52.91%

+38.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-81.71%

+62.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-94.45%

+68.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-92.64%

+86.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-72.27%

+65.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

30.47%

-26.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 9.00%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

13.61%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

56.78%

-38.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

110.83%

-89.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

78.43%

-58.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

73.61%

-50.99%

Сравнение комиссий DWUS и MSOS

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и MSOS

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and MSOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (13.61%) compared to DWUS (9.00%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.86% vs -35.72% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 9.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.86% return vs -35.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for MSOS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.78% for MSOS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор