PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с MSOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS).

DWUS и MSOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. MSOS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUS и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-6.08%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%1.60%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		-24.79%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -6.08%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью -24.79%.

DWUS

1 день
3.11%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-6.24%
1 год
9.52%
3 года*
15.08%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

MSOS

1 день
12.70%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-24.79%
6 месяцев
-25.89%
1 год
36.02%
3 года*
-14.55%
5 лет*
-39.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGE
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с TOKEMSOS с CURLFMSOS с MJUS

Сравнение комиссий DWUS и MSOS

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Доходность на риск

DWUS vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSMSOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.33

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.42

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.66

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

1.32

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.52

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.40

+0.96

Корреляция

Корреляция между DWUS и MSOS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и MSOS

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и MSOS

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MSOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-96.25%

+65.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-52.91%

+40.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-95.26%

+68.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-93.53%

+84.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-71.08%

+64.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

26.44%

-23.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 6.03%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

22.69%

-16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

79.95%

-67.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

109.99%

-89.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

75.80%

-57.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

73.16%

-51.14%