Сравнение DWUS с IBIT
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. DWUS is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, DWUS returned 16.22% vs -46.35% for IBIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
DWUS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -5.23%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DWUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 8.01% | 12.75% | 20.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DWUS and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DWUS
IBIT
Сравнение DWUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.87 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | -1.40 | +6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и IBIT
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -53.30% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -53.30% | +41.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -48.95% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -17.71% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 33.14% | -29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и IBIT
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 9.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.89% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 34.83% | -17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 44.38% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 49.92% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 49.92% | -27.41% |
Сравнение комиссий DWUS и IBIT
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и IBIT
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to DWUS (9.56%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, DWUS leads with 16.22% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 9.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWUS has performed better with a 16.22% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IBIT.
DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.25% for IBIT.
DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор