Сравнение DWUS с IBIT
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. DWUS is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, DWUS returned 18.20% vs -43.08% for IBIT. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
DWUS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.24K | $23.61K | $91.54K | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам DWUS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 10.85% | 12.75% | 20.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between DWUS and IBIT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
DWUS
IBIT
Сравнение DWUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.84 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | -0.81 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -1.23 | +5.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и IBIT
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -53.30% | +22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -53.30% | +38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -48.46% | +42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -18.39% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 35.07% | -30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и IBIT
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 8.34% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 33.03% | -14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 44.38% | -23.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 49.50% | -29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 49.50% | -26.88% |
Сравнение комиссий DWUS и IBIT
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и IBIT
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DWUS and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWUS has higher volatility (9.00%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, DWUS leads with 18.20% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DWUS has performed better with a 18.20% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.
DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IBIT.
DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.25% for IBIT.
DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор