PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

DWUS и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUS и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и IBIT

2026 (YTD)20252024
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%20.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с VICEDWUS с DWSHDWUS с HDGEDWUS с MSOS
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий DWUS и IBIT

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

DWUS vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

-0.44

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

-0.37

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.35

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

-0.75

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.44

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между DWUS и IBIT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и IBIT

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и IBIT

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-49.36%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-49.36%

+37.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-45.80%

+37.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-14.18%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

23.27%

-19.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и IBIT

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

12.95%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

36.76%

-24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

45.40%

-25.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

51.21%

-32.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

51.21%

-29.20%