PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с GK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с GK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while GK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DWUS returned 19.66%/yr vs 18.04%/yr for GK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for GK.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWUS показывает доходность 12.79%, а GK немного ниже – 12.18%.

DWUS

1 день
-0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

GK

1 день
-0.75%
1 месяц
0.53%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.57%
1 год
24.84%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		12.79%12.75%20.26%20.62%-17.89%10.40%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		12.18%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%

Correlation

The correlation between DWUS and GK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between DWUS and GK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и GK

Секторы
DWUS
GK

Технологии

44.3%
37.9%

Промышленность

11.2%
16.9%

Финансовые услуги

10.2%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.3%

Здравоохранение

7.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.1%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.5%
5.2%

Технологии

DWUS
44.3%
GK
37.9%

Промышленность

DWUS
11.2%
GK
16.9%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
GK
6.9%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
GK
16.3%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
GK
8.0%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
GK
2.9%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
GK
2.1%

Энергетика

DWUS
3.3%
GK

-

Недвижимость

DWUS
1.6%
GK

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
GK

-

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
GK
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с AADRDWUS с HDGE
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPY

Доходность на риск

DWUS vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.34

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
1.90

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.65

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

6.14

+0.42

DWUS vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GK равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и GK

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-47.72%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.13%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-23.62%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.75%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-23.75%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.05%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и GK

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.13%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

14.99%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

18.71%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

24.01%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

24.01%

-1.61%

Сравнение комиссий DWUS и GK

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и GK

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GK в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and GK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (10.07%) compared to GK (8.13%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs GK's -47.72%.

On 3-year performance, DWUS leads with 19.66% vs 18.04% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GK has been the lower-risk option at 8.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DWUS has performed better with a 19.66% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while GK is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.75% for GK.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и GK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор