PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с GK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

DWUS и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DWUS и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%10.10%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.

DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с VICEDWUS с HDGEDWUS с DWSHDWUS с YOLO
Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с VOOGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPYGK с SOXQ

Сравнение комиссий DWUS и GK

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

DWUS vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.01

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.57

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

5.76

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.03

+0.60

Корреляция

Корреляция между DWUS и GK составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и GK

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GK в 0.08%

TTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и GK

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GK.

Загрузка...

Показатели просадок

DWUSGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-47.72%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-15.13%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-13.88%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-24.73%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.98%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWUSGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.34%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.40%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.28%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

24.06%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.06%

-2.05%