PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWUS с GK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWUS с GK

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

DWUS и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWUS или GK.

Корреляция

Корреляция между DWUS и GK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWUS:

0.56

GK:

0.32

Коэф-т Сортино

DWUS:

0.91

GK:

0.63

Коэф-т Омега

DWUS:

1.13

GK:

1.09

Коэф-т Кальмара

DWUS:

0.64

GK:

0.23

Коэф-т Мартина

DWUS:

2.03

GK:

1.11

Индекс Язвы

DWUS:

6.17%

GK:

7.48%

Дневная вол-ть

DWUS:

22.30%

GK:

24.75%

Макс. просадка

DWUS:

-30.47%

GK:

-47.72%

Текущая просадка

DWUS:

-5.13%

GK:

-21.81%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -0.20%.

DWUS

С начала года

2.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-0.21%

1 год

12.48%

5 лет

14.96%

10 лет

N/A

GK

С начала года

-0.20%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-1.71%

1 год

7.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DWUS и GK

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GK в 0.81%.

DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWUS и GK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг риск-скорректированной доходности DWUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWUS c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа GK равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и GK

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как GK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.18%0.18%0.29%0.89%0.35%0.12%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.00%0.00%0.13%1.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и GK

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и GK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.78%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...