Сравнение DWUS с QPX
DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.86%/yr vs 11.31%/yr for QPX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.46%/yr for QPX.
Доходность
Сравнение доходности DWUS и QPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWUS показывает доходность 10.85%, а QPX немного ниже – 10.67%.
DWUS
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 12.28%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 18.20%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.24K | $23.61K | $91.54K | |
| $60.41K | $154.58K | $122.08K |
Сравнение доходности по годам DWUS и QPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 10.85% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 0.27% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
Correlation
The correlation between DWUS and QPX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between DWUS and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWUS vs. QPX — Ранг доходности на риск
DWUS
QPX
Сравнение DWUS c QPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWUS | QPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.15 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 7.53 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWUS и QPX
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и QPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWUS | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -34.74% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.56% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -17.89% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -34.74% | +8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -0.84% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.93% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и QPX
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWUS | QPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 5.50% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 13.10% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 15.99% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.20% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 20.02% | +2.60% |
Сравнение комиссий DWUS и QPX
DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и QPX
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, DWUS and QPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DWUS has higher volatility (9.00%) compared to QPX (5.50%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs QPX's -34.74%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.31% vs 9.86% for DWUS. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.31% return vs 9.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for QPX.
DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.46% for QPX.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWUS и QPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор