PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с QPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.81%/yr vs 13.09%/yr for QPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у QPX с доходностью 11.10%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

QPX

1 день
0.21%
1 месяц
6.26%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.60%
1 год
32.34%
3 года*
21.77%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%-0.06%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		11.10%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Correlation

The correlation between DWUS and QPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between DWUS and QPX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и QPX

Секторы
DWUS
QPX

Технологии

45.9%
49.8%

Коммуникационные услуги

13.4%
14.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
25.6%

Здравоохранение

6.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
0.2%

Финансовые услуги

5.8%
0.9%

Промышленность

5.3%
1.0%

Энергетика

2.3%
0.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%
0.3%

Недвижимость

0.9%
6.4%

Технологии

DWUS
45.9%
QPX
49.8%

Коммуникационные услуги

DWUS
13.4%
QPX
14.9%

Потребительский циклический сектор

DWUS
10.8%
QPX
25.6%

Здравоохранение

DWUS
6.4%
QPX
0.6%

Потребительский защитный сектор

DWUS
6.3%
QPX
0.2%

Финансовые услуги

DWUS
5.8%
QPX
0.9%

Промышленность

DWUS
5.3%
QPX
1.0%

Энергетика

DWUS
2.3%
QPX
0.3%

Коммунальные услуги

DWUS
1.6%
QPX
0.1%

Сырьевые материалы

DWUS
1.4%
QPX
0.3%

Недвижимость

DWUS
0.9%
QPX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGEDWUS с DWSH
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT

Доходность на риск

DWUS vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSQPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.33

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.10

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.81

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

11.18

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа QPX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DWUS и QPX

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-34.74%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-11.56%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-17.89%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.74%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.46%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-8.07%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.90%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и QPX

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.09%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.00%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

13.95%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.91%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.99%

+1.89%

Сравнение комиссий DWUS и QPX

DWUS берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и QPX

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and QPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.89%) compared to QPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.09% vs 11.81% for DWUS. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.09% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for QPX.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.46% for QPX.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор