PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с AADR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUS и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUS и AADR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
-5.24%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
-3.15%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -3.15%.


DWUS

1 день
0.89%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-5.54%
1 год
9.65%
3 года*
15.43%
5 лет*
8.34%
10 лет*

AADR

1 день
2.27%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.82%
1 год
13.57%
3 года*
21.61%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Сравнение комиссий DWUS и AADR

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.


Доходность на риск

DWUS vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3333
Ранг коэф-та Мартина

AADR
Ранг доходности на риск AADR: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSAADRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.53

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.90

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.67

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

2.46

+0.61

DWUS vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADR равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между DWUS и AADR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и AADR

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AADR в 0.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
0.55%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DWUS и AADR

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и AADR.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-45.01%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-19.30%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.80%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-13.96%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-9.37%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

5.22%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

10.04%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

17.49%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

25.50%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

21.68%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.13%

-0.12%