PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWUS с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с AADR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 9.86%/yr vs 5.84%/yr for AADR. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -1.85%.

DWUS

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
12.28%
С начала года
10.85%
1 год
18.20%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%

AADR

1 день
0.61%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-8.62%
С начала года
-1.85%
1 год
6.37%
3 года*
19.03%
5 лет*
5.84%
10 лет*
8.70%
Всё время*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AADR

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
$208.95K$250.74K$203.70K

DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
$44.24K$23.61K$91.54K

Сравнение доходности по годам DWUS и AADR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		10.85%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.85%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%-0.76%

Correlation

The correlation between DWUS and AADR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.64

The correlation between DWUS and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и AADR

Секторы
DWUS
AADR

Технологии

57.0%
14.8%

Промышленность

9.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
4.5%

Энергетика

4.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Здравоохранение

3.6%
20.3%

Финансовые услуги

2.5%
16.6%

Сырьевые материалы

1.5%
11.4%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

DWUS
57.0%
AADR
14.8%

Промышленность

DWUS
9.2%
AADR
7.7%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.6%
AADR
9.2%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.5%
AADR
4.5%

Энергетика

DWUS
4.9%
AADR
8.3%

Потребительский защитный сектор

DWUS
4.8%
AADR
4.5%

Здравоохранение

DWUS
3.6%
AADR
20.3%

Финансовые услуги

DWUS
2.5%
AADR
16.6%

Сырьевые материалы

DWUS
1.5%
AADR
11.4%

Коммунальные услуги

DWUS
0.9%
AADR
2.7%

Недвижимость

DWUS
0.6%
AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с DWSH
Часто сравнивают с AADR:
AADR с VXUSAADR с CGIEAADR с BRK-BAADR с VOOAADR с SPYAADR с SPMOAADR с VT

Доходность на риск

DWUS vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWUS c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.29

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.56

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

0.33

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

0.71

+3.71

DWUS vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и AADR

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-45.01%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-19.30%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-20.61%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.80%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-12.81%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.45%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

9.05%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и AADR

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.26%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

18.04%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

21.97%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

21.68%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.16%

+0.46%

Сравнение комиссий DWUS и AADR

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и AADR

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AADR в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.82%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and AADR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (9.00%) compared to AADR (5.26%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, DWUS leads with 9.86% vs 5.84% for AADR. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 9.86% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

AADR has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.10% for AADR.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор