PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с AADR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DWUS returned 11.04%/yr vs 5.33%/yr for AADR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWUS charges 1.17%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 12.79%, что значительно выше, чем у AADR с доходностью -6.40%.

DWUS

1 день
-0.60%
1 месяц
1.91%
С начала года
12.79%
6 месяцев
10.79%
1 год
21.39%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

AADR

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-7.35%
1 год
3.77%
3 года*
19.20%
5 лет*
5.33%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и AADR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		12.79%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%9.39%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-6.40%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%-0.76%

Correlation

The correlation between DWUS and AADR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2019 г.

0.64

The correlation between DWUS and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWUS и AADR

Секторы
DWUS
AADR

Технологии

44.3%
9.9%

Промышленность

11.2%
12.4%

Финансовые услуги

10.2%
15.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.3%

Здравоохранение

7.6%
17.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.3%

Энергетика

3.3%
8.9%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
16.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Технологии

DWUS
44.3%
AADR
9.9%

Промышленность

DWUS
11.2%
AADR
12.4%

Финансовые услуги

DWUS
10.2%
AADR
15.1%

Коммуникационные услуги

DWUS
8.9%
AADR
9.3%

Здравоохранение

DWUS
7.6%
AADR
17.6%

Потребительский циклический сектор

DWUS
6.1%
AADR
5.2%

Потребительский защитный сектор

DWUS
3.7%
AADR
2.3%

Энергетика

DWUS
3.3%
AADR
8.9%

Недвижимость

DWUS
1.6%
AADR

-

Сырьевые материалы

DWUS
1.6%
AADR
16.7%

Коммунальные услуги

DWUS
1.5%
AADR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с VOOAADR с SPMOAADR с SPYAADR с CGIEAADR с VT

Доходность на риск

DWUS vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWUSAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.18

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.39

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.20

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.49

+6.07

DWUS vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа AADR равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWUS и AADR

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-45.01%

+14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-19.30%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-20.61%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-34.80%

+8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-16.84%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-9.42%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

7.63%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и AADR

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.90%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

18.23%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.80%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

21.74%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

22.14%

+0.26%

Сравнение комиссий DWUS и AADR

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и AADR

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AADR в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.86%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and AADR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (10.07%) compared to AADR (5.90%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.04% vs 5.33% for AADR. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, AADR has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.04% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

AADR has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 1.10% for AADR.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор