Сравнение DWUS с AADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR).
DWUS и AADR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUS и AADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUS и AADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUS показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -3.15%.
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUS и AADR
DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AADR в 1.10%.
Доходность на риск
DWUS vs. AADR — Ранг доходности на риск
DWUS
AADR
Сравнение DWUS c AADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUS | AADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.67 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.46 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUS | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DWUS и AADR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUS и AADR
Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AADR в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DWUS и AADR
Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и AADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUS | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -45.01% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -19.30% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -34.80% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -13.96% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -9.37% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 5.22% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUS и AADR
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) составляет 5.90%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что DWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUS | AADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 10.04% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.49% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 25.50% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.68% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 22.13% | -0.12% |