Сравнение HDGE с AMZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD).
HDGE и AMZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HDGE и AMZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDGE и AMZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 11.86% | 1.50% | -8.01% | -26.98% | 0.74% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у AMZD с доходностью 8.68%.
HDGE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- -4.82%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -14.58%
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и AMZD
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии AMZD в 1.09%.
Доходность на риск
HDGE vs. AMZD — Ранг доходности на риск
HDGE
AMZD
Сравнение HDGE c AMZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDGE | AMZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.39 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.41 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.59 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDGE | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.39 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HDGE и AMZD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и AMZD
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AMZD в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.12% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и AMZD
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки AMZD в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и AMZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDGE | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -70.44% | -23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.63% | -35.54% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -64.64% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -48.06% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 24.87% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и AMZD
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDGE | AMZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 9.75% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 23.17% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 35.01% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.95% | 33.62% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 33.62% | -10.11% |