Сравнение HDG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
HDG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 3.41% против 29.40% соответственно.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и QLD
И HDG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
HDG vs. QLD — Ранг доходности на риск
HDG
QLD
Сравнение HDG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.43 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.88 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HDG и QLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и QLD
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и QLD
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -83.13% | +67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -25.13% | +20.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -63.68% | +48.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -63.68% | +48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -20.10% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -18.30% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 7.67% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и QLD
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 12.96% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 25.55% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 44.91% | -38.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 44.77% | -37.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 44.47% | -37.39% |