PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.49%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 3.41% против 29.40% соответственно.


HDG

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий HDG и QLD

И HDG, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

HDG vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.43

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.88

+2.06

HDG vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.53

-0.15

Корреляция

Корреляция между HDG и QLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и QLD

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HDG и QLD

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-83.13%

+67.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-25.13%

+20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-63.68%

+48.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-63.68%

+48.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-20.10%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-18.30%

+15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

7.67%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и QLD

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

12.96%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

25.55%

-21.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

44.91%

-38.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

44.77%

-37.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

44.47%

-37.39%