Сравнение HDG с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

HDG и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HDG и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и ORR

	2026 (YTD)	2025
HDG ProShares Hedge Replication	0.79%	6.90%
ORR Militia Long/Short Equity ETF	8.11%	32.15%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.

HDG

1 день: 0.31%

1 месяц: -1.59%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: 2.49%

1 год: 8.76%

3 года*: 5.86%

5 лет*: 2.03%

10 лет*: 3.45%

ORR

1 день: 1.32%

1 месяц: -3.83%

С начала года: 8.11%

6 месяцев: 18.65%

1 год: 32.27%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Hedge Replication

Название символа

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HDG:

HDG с QAI HDG с SPY HDG с MNA HDG с VOO HDG с EVNT HDG с DGRO HDG с GURU

Часто сравнивают с ORR:

ORR с SPY ORR с CLSE ORR с MOOD ORR с HFGM ORR с HECA ORR с EHLS ORR с GDE

Сравнение комиссий HDG и ORR

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR

Militia Long/Short Equity ETF

HDG

ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

HDG vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ORR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HDG	ORR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	2.09	-0.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	2.90	-1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.40	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.80	3.88	-2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.31	13.31	-6.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HDG	ORR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	2.09	-0.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	2.30	-1.92

Корреляция

Корреляция между HDG и ORR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и ORR

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HDG ProShares Hedge Replication	2.48%	2.55%	3.50%	3.48%	0.39%	0.00%	0.08%	1.09%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%
ORR Militia Long/Short Equity ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и ORR

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

	HDG	ORR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-15.31%	-8.64%	-6.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.85%	-8.42%	+3.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.31%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.44%	-5.50%	+3.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.80%	-1.53%	-1.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.20%	2.45%	-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и ORR

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HDG	ORR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.50%	5.00%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.44%	9.70%	-5.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.90%	15.48%	-8.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.15%	15.03%	-7.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.08%	15.03%	-7.95%

Сравнение HDG с ORR

Доходность

Сравнение доходности HDG и ORR

Сравнение доходности по годам HDG и ORR

Доходность по периодам

HDG

ORR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HDG и ORR

Доходность на риск

HDG vs. ORR — Ранг доходности на риск

HDG

ORR

Сравнение HDG c ORR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HDG vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и ORR

Просадки

Сравнение просадок HDG и ORR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и ORR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)