PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDG с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDG с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDG (ProShares Hedge Replication) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. HDG is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, HDG returned 3.02%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HDG charges 0.95%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности HDG и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDG и MARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%6.76%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%0.73%2.16%3.89%0.26%-2.35%

Correlation

The correlation between HDG and MARB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.23

The correlation between HDG and MARB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDG и MARB

Секторы
HDG
MARB

Промышленность

17.7%
9.1%

Технологии

17.0%
14.3%

Здравоохранение

16.5%
29.7%

Финансовые услуги

15.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.8%

Недвижимость

6.1%
20.0%

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
15.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

HDG
17.7%
MARB
9.1%

Технологии

HDG
17.0%
MARB
14.3%

Здравоохранение

HDG
16.5%
MARB
29.7%

Финансовые услуги

HDG
15.8%
MARB
15.0%

Потребительский циклический сектор

HDG
8.4%
MARB
5.8%

Недвижимость

HDG
6.1%
MARB
20.0%

Энергетика

HDG
6.1%
MARB

-

Сырьевые материалы

HDG
4.8%
MARB

-

Коммунальные услуги

HDG
2.9%
MARB

-

Коммуникационные услуги

HDG
2.4%
MARB
15.2%

Потребительский защитный сектор

HDG
2.4%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Hedge Replication

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGR
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

HDG vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.17

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.80

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.56

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.81

20.98

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDG vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MARB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.17

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HDG и MARB

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDGMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.99%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-2.43%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.20%

-3.67%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-3.67%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.40%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.30%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и MARB

ProShares Hedge Replication (HDG) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что HDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDGMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.47%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.58%

2.18%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

5.31%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

4.27%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

5.60%

+1.51%

Сравнение комиссий HDG и MARB

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и MARB

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности MARB в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDG and MARB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, HDG dropped -15.31% vs MARB's -11.99%.

On 5-year performance, HDG leads with 3.02% vs 2.64% for MARB. On fees, HDG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDG has performed better with a 3.02% return vs 2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.35% for HDG.

They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for HDG and 2.30% for MARB.

HDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDG и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор