Сравнение HDG с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
HDG и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 0.02% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.02% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
IDUB
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и IDUB
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
HDG vs. IDUB — Ранг доходности на риск
HDG
IDUB
Сравнение HDG c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.27 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 9.47 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.64 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDG и IDUB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и IDUB
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IDUB в 5.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.51% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и IDUB
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -29.20% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.46% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -6.34% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -11.51% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.99% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и IDUB
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 7.61% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 11.67% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 17.10% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 14.48% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 14.48% | -7.40% |