PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и FFLS


2026 (YTD)202520242023
HDG
ProShares Hedge Replication
0.79%7.18%5.12%3.09%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
-5.02%7.49%17.71%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.


HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

The Future Fund Long/Short ETF

Сравнение комиссий HDG и FFLS

HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.


Доходность на риск

HDG vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.09

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.18

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.06

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

0.16

+7.16

HDG vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.09

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между HDG и FFLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и FFLS

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FFLS в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
6.92%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDG и FFLS

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FFLS.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.05%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.05%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-9.49%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.87%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

4.22%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и FFLS

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.44%

6.29%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

9.26%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

11.19%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

11.19%

-4.11%