Сравнение HDG с FFLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).
HDG и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HDG и FFLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 3.09% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -5.02% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
FFLS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -5.02%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и FFLS
HDG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.
Доходность на риск
HDG vs. FFLS — Ранг доходности на риск
HDG
FFLS
Сравнение HDG c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.09 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.18 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.06 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 0.16 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.09 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HDG и FFLS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и FFLS
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FFLS в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.92% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и FFLS
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и FFLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -11.05% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.05% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -9.49% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -2.87% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.22% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и FFLS
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.50%, в то время как у The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.13% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 6.29% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 9.26% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 11.19% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 11.19% | -4.11% |