PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDG с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDG и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDG и ACWI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDG
ProShares Hedge Replication
0.49%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-2.21%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.41% против 11.58% соответственно.


HDG

1 день
1.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.41%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.41%

ACWI

1 день
3.11%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
0.97%
1 год
20.86%
3 года*
16.98%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Hedge Replication

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий HDG и ACWI

HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

HDG vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDG c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDGACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.26

-1.32

HDG vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDG на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDG и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDGACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между HDG и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDG и ACWI

Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication
2.49%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HDG и ACWI

Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


HDGACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-56.00%

+40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-11.76%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-26.42%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.31%

-33.53%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-6.92%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.69%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.54%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HDG и ACWI

Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDGACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

6.38%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

10.05%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

17.48%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

15.97%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

17.08%

-10.00%