Сравнение HDG с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HDG и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDG и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HDG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции HDG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 3.41% против 11.58% соответственно.
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDG и ACWI
HDG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HDG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HDG
ACWI
Сравнение HDG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Hedge Replication (HDG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.79 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.26 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HDG и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDG и ACWI
Дивидендная доходность HDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HDG и ACWI
Максимальная просадка HDG за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDG и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -56.00% | +40.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -11.76% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -26.42% | +11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | -33.53% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -6.92% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -8.69% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.54% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDG и ACWI
Текущая волатильность для ProShares Hedge Replication (HDG) составляет 2.61%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что HDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 6.38% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 10.05% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 17.48% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.15% | 15.97% | -8.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.08% | -10.00% |