PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

HDEF и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий HDEF и LVHI

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.44

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.13

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

15.25

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.44

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.49

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между HDEF и LVHI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и LVHI

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и LVHI

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-32.31%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.41%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-11.99%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.73%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.56%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.13%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и LVHI

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HDEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.01%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.14%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

13.30%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

10.99%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

13.82%

+2.39%