PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с KEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDEF tracks the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HDEF returned 9.83%/yr vs 13.52%/yr for KEMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 42.26%.

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%

KEMX

1 день
-1.31%
1 месяц
13.02%
С начала года
42.26%
6 месяцев
47.92%
1 год
79.97%
3 года*
29.66%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%9.29%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		42.26%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between HDEF and KEMX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between HDEF and KEMX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDEF и KEMX

Секторы
HDEF
KEMX

Финансовые услуги

26.9%
20.7%

Потребительский защитный сектор

17.9%
3.0%

Здравоохранение

14.0%
1.7%

Энергетика

13.8%
4.8%

Промышленность

8.8%
8.6%

Коммунальные услуги

8.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.4%

Недвижимость

0.9%
1.2%

Сырьевые материалы

0.7%
8.2%

Технологии

0.6%
41.2%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
KEMX
20.7%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
KEMX
3.0%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
KEMX
1.7%

Энергетика

HDEF
13.8%
KEMX
4.8%

Промышленность

HDEF
8.8%
KEMX
8.6%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
KEMX
2.0%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
KEMX
3.2%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
KEMX
5.4%

Недвижимость

HDEF
0.9%
KEMX
1.2%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
KEMX
8.2%

Технологии

HDEF
0.6%
KEMX
41.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

HDEF vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.59

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.31

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.24

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

20.86

-14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.59

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HDEF и KEMX

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-38.80%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-15.36%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

-19.62%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.85%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-1.31%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-8.86%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.85%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и KEMX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 3.75%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

9.86%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

19.90%

-10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

22.40%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

18.21%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

20.94%

-4.70%

Сравнение комиссий HDEF и KEMX

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и KEMX

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности KEMX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.31%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and KEMX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.86%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, HDEF dropped -36.43% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.52% vs 9.83% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.52% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.31% for KEMX.

HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and CICC. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор