PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDEF с KEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).

HDEF и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDEF и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%9.29%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.61%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%

KEMX

1 день
1.15%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.61%
6 месяцев
21.39%
1 год
51.35%
3 года*
20.78%
5 лет*
9.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с SPYKEMX с XLUKEMX с EMXC

Сравнение комиссий HDEF и KEMX

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

HDEF vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFKEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.41

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.05

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.39

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

13.94

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDEF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDEF и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.41

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между HDEF и KEMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и KEMX

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности KEMX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.97%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDEF и KEMX

Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и KEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HDEFKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

-38.80%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-15.36%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-30.85%

+7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-10.66%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.02%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.73%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и KEMX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDEFKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

11.42%

-6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

16.99%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

21.41%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.56%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.61%

-4.40%