Сравнение HDEF с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
HDEF и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HDEF и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDEF и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 5.22% | 33.01% | 2.85% | 18.53% | -2.51% | 6.95% | -1.90% | 25.02% | -9.91% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 4.78% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 4.78%.
HDEF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 8.88%
DWMF
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и DWMF
HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
HDEF vs. DWMF — Ранг доходности на риск
HDEF
DWMF
Сравнение HDEF c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDEF | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.11 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.28 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 8.63 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDEF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HDEF и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и DWMF
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DWMF в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.60% | 3.88% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.53% | 1.87% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.84% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и DWMF
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDEF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.43% | -29.72% | -6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.74% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -17.00% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.47% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.88% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.31% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и DWMF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 4.91%, в то время как у WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDEF | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 5.56% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.43% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 13.73% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 11.20% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.16% | +2.05% |