PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDEF с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDEF с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HDEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности HDEF и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDEF

1 день
0.84%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.87%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.55%
3 года*
16.85%
5 лет*
10.01%
10 лет*
8.59%

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDEF и CN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		4.87%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-12.74%31.55%26.79%-22.41%43.69%

Correlation

The correlation between HDEF and CN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.40

The correlation between HDEF and CN shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDEF и CN

Секторы
HDEF
CN

Финансовые услуги

26.9%
55.1%

Потребительский защитный сектор

17.9%
0.3%

Здравоохранение

14.0%
0.8%

Энергетика

13.8%
0.9%

Промышленность

8.8%
1.0%

Коммунальные услуги

8.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.4%

Недвижимость

0.9%
0.8%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Технологии

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

HDEF
26.9%
CN
55.1%

Потребительский защитный сектор

HDEF
17.9%
CN
0.3%

Здравоохранение

HDEF
14.0%
CN
0.8%

Энергетика

HDEF
13.8%
CN
0.9%

Промышленность

HDEF
8.8%
CN
1.0%

Коммунальные услуги

HDEF
8.4%
CN
0.2%

Коммуникационные услуги

HDEF
4.0%
CN
0.4%

Потребительский циклический сектор

HDEF
3.9%
CN
5.4%

Недвижимость

HDEF
0.9%
CN
0.8%

Сырьевые материалы

HDEF
0.7%
CN
0.6%

Технологии

HDEF
0.6%
CN
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

HDEF vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDEF c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDEFCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDEF vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDEFCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок HDEF и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDEFCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.43%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDEF и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDEFCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

—

—

Сравнение комиссий HDEF и CN

HDEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDEF и CN

Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.62%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

HDEF and CN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

HDEF has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for CN.

HDEF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CN is China Equities. HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.20% for HDEF and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDEF и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор