Сравнение HDCTX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям RIDAX по среднегодовой доходности: 4.46% против 7.49% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и RIDAX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
HDCTX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
HDCTX
RIDAX
Сравнение HDCTX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.15 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.85 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 8.56 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.67 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и RIDAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и RIDAX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и RIDAX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -42.37% | -16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -8.25% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -16.28% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -26.22% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.54% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.42% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.78% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и RIDAX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 3.31% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 5.61% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 9.54% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 9.48% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 10.68% | +0.76% |