PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDCTX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDCTX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDCTX (Rational Equity Armor Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HDCTX returned 5.66%/yr vs 11.90%/yr for LEXCX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDCTX charges 1.17%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности HDCTX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDCTX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 5.66% против 11.90% соответственно.

HDCTX

1 день
0.34%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.64%
1 год
21.27%
3 года*
16.02%
5 лет*
7.04%
10 лет*
5.66%

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDCTX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		11.26%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%11.32%-11.94%-1.99%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between HDCTX and LEXCX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.74

The correlation between HDCTX and LEXCX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational Equity Armor Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с AFVLXHDCTX с SFLNXHDCTX с DDVCXHDCTX с BOYAXHDCTX с OANMX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

HDCTX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDCTX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDCTXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.89

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.87

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.20

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

10.61

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDCTX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDCTX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDCTX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDCTXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.89

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HDCTX и LEXCX

Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDCTXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-50.42%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.22%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

-14.03%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-19.75%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.43%

-39.21%

+19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.84%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-7.12%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.41%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HDCTX и LEXCX

Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 3.84%, в то время как у Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDCTXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.50%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

10.45%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

13.81%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.67%

16.50%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.99%

-7.46%

Сравнение комиссий HDCTX и LEXCX

HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDCTX и LEXCX

Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.18%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

HDCTX and LEXCX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEXCX has higher volatility (4.50%) compared to HDCTX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HDCTX dropped -59.05% vs LEXCX's -50.42%.

HDCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDCTX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор