Сравнение HDCTX с HRSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. HRSTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и HRSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и HRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | -0.55% | 3.66% | 3.23% | 5.06% | 217.69% | 3.95% | 2.65% | 8.35% | 9.66% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HRSTX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям HRSTX по среднегодовой доходности: 4.46% против 17.29% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
HRSTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 29.49%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и HRSTX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HRSTX в 1.99%.
Доходность на риск
HDCTX vs. HRSTX — Ранг доходности на риск
HDCTX
HRSTX
Сравнение HDCTX c HRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и Rational Tactical Return Fund (HRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | HRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.21 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.95 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.17 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.12 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и HRSTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и HRSTX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HRSTX в 8.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
HRSTX Rational Tactical Return Fund | 8.38% | 6.72% | 4.47% | 5.60% | 2.24% | 3.75% | 2.10% | 3.36% | 1.33% | 5.55% | 13.80% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и HRSTX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки HRSTX в -69.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и HRSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -69.69% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -2.42% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -2.42% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -15.82% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.87% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -27.86% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.32% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и HRSTX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у Rational Tactical Return Fund (HRSTX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | HRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 2.52% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 2.60% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 2.68% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 97.90% | -87.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 69.54% | -58.10% |