Сравнение HDCTX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HDCTX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDCTX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, HDCTX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции HDCTX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 4.46% против 11.39% соответственно.
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDCTX и HLIEX
HDCTX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
HDCTX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
HDCTX
HLIEX
Сравнение HDCTX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDCTX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.29 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.31 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 5.58 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDCTX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HDCTX и HLIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDCTX и HLIEX
Дивидендная доходность HDCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок HDCTX и HLIEX
Максимальная просадка HDCTX за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDCTX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDCTX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -50.33% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -11.34% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -14.85% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.43% | -36.89% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.30% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.39% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.65% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDCTX и HLIEX
Текущая волатильность для Rational Equity Armor Fund (HDCTX) составляет 2.15%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что HDCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDCTX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 4.07% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 7.89% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 15.28% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.30% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 16.79% | -5.35% |