PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с SH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs -12.83%/yr for SH. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDB и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции HDB превзошли акции SH по среднегодовой доходности: 5.46% против -12.83% соответственно.

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between HDB and SH is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.53

Over the past year, the inverse relationship between HDB and SH has weakened: their correlation has moved from -0.53 to -0.32, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

HDB vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
-1.22

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
-1.75

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.81

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.82

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.47

-0.26

HDB vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и SH

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-94.66%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-18.16%

-22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-38.82%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-44.53%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-76.12%

+21.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.00%

-94.53%

+56.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-67.75%

+53.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

10.13%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и SH

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.33%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.59%

+11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

12.28%

+12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

16.91%

+9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

18.04%

+11.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и SH

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SH в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDB and SH have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs SH's -94.66%.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор