PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HDB returned -4.68%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -26.78%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.

HDB

1 день
0.46%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
-17.71%
С начала года
-26.78%
1 год
-28.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
5.68%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.80%
С начала года
1.95%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HDB
HDFC Bank Limited		-26.78%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%77.02%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.95%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between HDB and SGOV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с KOTAKBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с OTGLY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HDB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
20.84

-21.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
382.82

-384.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

383.06

-382.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

390.94

-391.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

6,193.70

-6,194.98

HDB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и SGOV

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-0.03%

-67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-0.01%

-40.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-0.01%

-40.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-0.03%

-40.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.38%

0.00%

-31.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-0.00%

-13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

0.00%

+22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и SGOV

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

0.05%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.66%

0.13%

+21.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.79%

0.19%

+25.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

0.24%

+26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

0.24%

+28.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и SGOV

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.34%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDB and SGOV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.63%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор