Сравнение HDB с RDY
HDB (HDFC Bank Limited) and RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) are both stocks. HDB operates in Banks - Regional (Financial Services), while RDY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs 4.69%/yr for RDY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDB и RDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции HDB превзошли акции RDY по среднегодовой доходности: 5.46% против 4.69% соответственно.
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
RDY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- -15.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам HDB и RDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | -5.27% | -10.53% | 14.13% | 36.47% | -19.74% | -7.33% | 76.80% | 8.45% | 0.37% | -16.46% |
Correlation
The correlation between HDB and RDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
HDB:
$41.47B
RDY:
$11.10B
HDB:
₹179.48
RDY:
₹51.45
HDB:
12.89
RDY:
24.75
HDB:
0.19
RDY:
1.04
HDB:
1.98
RDY:
3.15
HDB:
0.69
RDY:
2.88
HDB:
₹5.00T
RDY:
₹337.10B
HDB:
₹2.86T
RDY:
₹177.79B
HDB:
₹1.03T
RDY:
₹74.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. RDY — Ранг доходности на риск
HDB
RDY
Сравнение HDB c RDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | RDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.52 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и RDY
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и RDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -60.62% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -20.65% | -20.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -26.61% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -35.25% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -47.13% | -7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -20.54% | -17.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -21.92% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 13.31% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и RDY
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | RDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.24% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 17.41% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 23.20% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 23.26% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 26.58% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и RDY
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности RDY в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited | 0.69% | 0.65% | 0.60% | 1.39% | 1.48% | 1.04% | 0.46% | 0.71% | 0.00% | 0.78% | 0.62% | 0.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDB и RDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и Dr. Reddy's Laboratories Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDB и RDY
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о валовой прибыли в 34.22B при выручке в 76.33B, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
RDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила об операционной прибыли в 473.25M при выручке в 76.33B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
RDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dr. Reddy's Laboratories Limited сообщила о чистой прибыли в 2.24B при выручке в 76.33B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
HDB and RDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to RDY (6.24%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs RDY's -60.62%.
RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и RDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор