Сравнение HDB с PSQ
HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs -19.15%/yr for PSQ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HDB и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции HDB превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 5.46% против -19.15% соответственно.
HDB
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -33.85%
- 6 месяцев
- -32.66%
- 1 год
- -33.11%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -7.24%
- 10 лет*
- 5.46%
PSQ
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -24.40%
- 3 года*
- -17.58%
- 5 лет*
- -13.78%
- 10 лет*
- -19.15%
Сравнение доходности по годам HDB и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -33.85% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
PSQ ProShares Short QQQ | -14.02% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between HDB and PSQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between HDB and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.46 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. PSQ — Ранг доходности на риск
HDB
PSQ
Сравнение HDB c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDB | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.81 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDB и PSQ
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDB | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -98.26% | +30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -26.86% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.98% | -49.65% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -60.91% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -88.98% | +34.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -98.20% | +60.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -73.99% | +60.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 12.96% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и PSQ
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDB | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.39% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 13.75% | +7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 17.23% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 22.59% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.07% | 22.34% | +6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и PSQ
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PSQ в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.51% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.09% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDB and PSQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.37%) compared to PSQ (7.39%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs PSQ's -98.26%.
PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.36 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDB и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор