PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDB с DOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDB с DOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HDB (HDFC Bank Limited) is a stock, while DOG (ProShares Short Dow30) is Inverse Equities fund tracking the DJ Industrial Average (-100%). Over the past 10 years, HDB returned 5.46%/yr vs -11.31%/yr for DOG. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HDB и DOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции HDB превзошли акции DOG по среднегодовой доходности: 5.46% против -11.31% соответственно.

HDB

1 день
1.51%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-33.85%
6 месяцев
-32.66%
1 год
-33.11%
3 года*
-7.62%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
5.46%

DOG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-14.29%
3 года*
-8.19%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDB и DOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDB
HDFC Bank Limited		-33.85%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%
DOG
ProShares Short Dow30		-4.92%-8.40%-5.62%-7.05%5.67%-19.21%-20.45%-18.43%3.55%-21.51%

Correlation

The correlation between HDB and DOG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.51

The correlation between HDB and DOG shifts across timeframes, from -0.51 (all time) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

ProShares Short Dow30

Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM
Часто сравнивают с DOG:
DOG с DXDDOG с SHDOG с PSQDOG с DIADOG с UDOWDOG с TZADOG с SPY

Доходность на риск

HDB vs. DOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 33
Ранг коэф-та Мартина
DOG
Ранг доходности на риск DOG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDB c DOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDBDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
-1.01

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.14
-1.37

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.85

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.84

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-1.38

-0.35

HDB vs. DOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа DOG равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и DOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDB и DOG

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и DOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDBDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-92.73%

+24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.98%

-15.09%

-25.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.98%

-29.16%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

-34.35%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-70.95%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.00%

-92.67%

+54.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-66.41%

+52.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

9.18%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и DOG

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDBDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

4.36%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

9.87%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

12.56%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

14.86%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

17.51%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и DOG

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью DOG в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOG
ProShares Short Dow30		3.52%3.65%5.72%4.54%0.41%0.00%0.14%1.54%0.86%0.04%0.00%0.00%
HDB
HDFC Bank Limited		3.51%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HDB and DOG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.37%) compared to DOG (4.36%). In terms of maximum drawdown, HDB dropped -67.93% vs DOG's -92.73%.

DOG currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDB и DOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор