Сравнение HD с USFR
HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, HD returned 11.62%/yr vs 2.47%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 11.62% против 2.47% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам HD и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between HD and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. USFR — Ранг доходности на риск
HD
USFR
Сравнение HD c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HD | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 13.43 | -12.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 203.42 | -203.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 787.84 | -788.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 15.11 | -15.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 9.26 | -9.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 3.07 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.60 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HD и USFR
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -1.36% | -69.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -0.02% | -28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -0.06% | -28.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -0.18% | -34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -0.80% | -37.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.14% | 0.00% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -0.16% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 0.01% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и USFR
The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 0.06% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 0.18% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 0.27% | +23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 0.40% | +23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 0.81% | +24.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и USFR
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HD and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор