PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HD с SGOV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HD returned 4.36%/yr vs 3.58%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.72%.

HD

1 день
5.67%
1 месяц
10.34%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.12%
1 год
-2.34%
3 года*
7.14%
5 лет*
4.36%
10 лет*
13.20%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.92%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HD
The Home Depot, Inc.		1.06%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%9.18%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.72%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between HD and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
20.32

-20.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
273.56

-273.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

194.05

-193.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

395.07

-395.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4,426.92

-4,427.08

HD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HD и SGOV

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-0.03%

-70.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-0.01%

-28.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-0.01%

-28.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-0.03%

-34.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.38%

0.00%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-0.00%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

0.00%

+14.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и SGOV

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

0.04%

+9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

0.13%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.62%

0.19%

+24.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

0.24%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

0.24%

+24.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и SGOV

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.70%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HD and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (9.29%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.32 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор