Сравнение HCYIX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -2.52% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -2.44% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HCYIX показывает доходность -2.52%, а GIPIX немного выше – -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCYIX имеют среднегодовую доходность 5.36%, а акции GIPIX немного впереди с 5.45%.
HCYIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.36%
GIPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и GIPIX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
HCYIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
HCYIX
GIPIX
Сравнение HCYIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.10 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и GIPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и GIPIX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности GIPIX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.83% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.95% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и GIPIX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -29.46% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -6.33% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -20.65% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -20.65% | -5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.50% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.70% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.65% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и GIPIX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.19%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.94% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 4.78% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 8.09% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.93% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.06% | +0.01% |