Сравнение HCYIX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -2.52% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -2.76% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | 3.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции HCYIX уступали акциям COTZX по среднегодовой доходности: 5.36% против 6.95% соответственно.
HCYIX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 5.36%
COTZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 11.36%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и COTZX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
HCYIX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
HCYIX
COTZX
Сравнение HCYIX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.20 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.06 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 10.72 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и COTZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и COTZX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности COTZX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.83% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.46% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и COTZX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -47.48% | +21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.40% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -17.80% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -17.80% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.79% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.49% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.04% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и COTZX
Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеют волатильность 2.19% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.15% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.41% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.86% | 8.52% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.28% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 7.35% | +0.72% |