Сравнение HCYIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
HCYIX управляется Direxion. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCYIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCYIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | -1.47% | 8.62% | 10.38% | 7.07% | -10.69% | 15.81% | -1.63% | 15.59% | -2.78% | 8.36% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, HCYIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции HCYIX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 5.47% против 5.02% соответственно.
HCYIX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.47%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCYIX и ABRYX
HCYIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
HCYIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
HCYIX
ABRYX
Сравнение HCYIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCYIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.21 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.84 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.85 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 11.27 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCYIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.21 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HCYIX и ABRYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCYIX и ABRYX
Дивидендная доходность HCYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCYIX Hilton Tactical Income Fund Institutional Class | 6.42% | 6.51% | 3.46% | 3.05% | 3.01% | 2.61% | 3.36% | 2.87% | 4.22% | 2.75% | 3.87% | 4.54% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок HCYIX и ABRYX
Максимальная просадка HCYIX за все время составила -25.70%, примерно равная максимальной просадке ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCYIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCYIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -26.63% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -6.93% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -19.17% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.70% | -26.63% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -1.56% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.68% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.75% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCYIX и ABRYX
Текущая волатильность для Hilton Tactical Income Fund Institutional Class (HCYIX) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HCYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCYIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.10% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 7.58% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 9.38% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 12.13% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.07% | 10.88% | -2.81% |