PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с VMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford US Value ETF (VMAX).

HCRB и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и VMAX

2026 (YTD)202520242023
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%2.44%
VMAX
Hartford US Value ETF		4.27%15.65%15.89%6.98%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 4.27%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.46%
1 месяц
-1.83%
С начала года
4.27%
6 месяцев
7.25%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Сравнение комиссий HCRB и VMAX

И HCRB, и VMAX имеют комиссию равную 0.29%.

HCRB
Hartford Core Bond ETF
VMAX
Hartford US Value ETF

Доходность на риск

HCRB vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBVMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.09

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.56

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

7.27

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.21

-1.08

Корреляция

Корреляция между HCRB и VMAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и VMAX

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VMAX в 2.05%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
VMAX
Hartford US Value ETF		2.05%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и VMAX

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и VMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.05%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-13.38%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.91%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-2.72%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.76%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и VMAX

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.72%, в то время как у Hartford US Value ETF (VMAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.97%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.83%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

18.40%

-14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

15.80%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

15.80%

-9.79%