Сравнение HCRB с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
HCRB и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HCRB и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCRB и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | -0.02% | 7.06% | 2.23% | 6.98% | -14.61% | -1.01% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
HCRB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCRB и VABS
HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
HCRB vs. VABS — Ранг доходности на риск
HCRB
VABS
Сравнение HCRB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.03 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.80 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.13 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.78 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.03 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.40 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.37 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между HCRB и VABS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и VABS
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.23% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и VABS
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCRB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -7.12% | -12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.05% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -7.12% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.63% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -1.46% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.40% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и VABS
Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCRB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.61% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.13% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.22% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 2.29% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 2.27% | +3.74% |