PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

HCRB и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и PIFI

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%0.89%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%6.29%2.52%4.61%-7.15%-1.33%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с FSECPIFI с IBTOPIFI с MAGGPIFI с UNIYPIFI с IBGA

Сравнение комиссий HCRB и PIFI

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.02

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.19

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

7.59

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PIFI равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.35

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.10

Корреляция

Корреляция между HCRB и PIFI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и PIFI

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и PIFI

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-10.59%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.85%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-10.41%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.30%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.29%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.53%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и PIFI

Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.11%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.77%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.88%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

3.64%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

3.51%

+2.50%