PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с OVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с OVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).

HCRB и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и OVB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.11%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		1.53%7.72%4.03%6.89%-16.96%0.71%6.84%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.53%.

HCRB

1 день
0.17%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.04%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

OVB

1 день
0.72%
1 месяц
-1.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
3.08%
1 год
7.93%
3 года*
5.42%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с BNDXOVB с BGRNOVB с OVS

Сравнение комиссий HCRB и OVB

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

OVB
Overlay Shares Core Bond ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.81

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.01

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

8.76

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.24

-0.12

Корреляция

Корреляция между HCRB и OVB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и OVB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности OVB в 7.37%

TTM2025202420232022202120202019
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		7.37%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и OVB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-21.69%

+1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.67%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-21.69%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.39%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.21%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.92%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и OVB

Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.71%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.44%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.67%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

6.34%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

7.30%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

7.65%

-1.64%