PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с JUCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRB с JUCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY).

HCRB и JUCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRB - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2020 г.. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRB и JUCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRB и JUCY

2026 (YTD)2025202420232022
HCRB
Hartford Core Bond ETF		-0.02%7.06%2.23%6.98%3.10%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у JUCY с доходностью 1.94%.

HCRB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.87%
3 года*
4.09%
5 лет*
0.25%
10 лет*
—

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Aptus Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с JBNDHCRB с IUSBHCRB с VCRB
Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FIGBJUCY с FSEC

Сравнение комиссий HCRB и JUCY

HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
HCRB
Hartford Core Bond ETF

Доходность на риск

HCRB vs. JUCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c JUCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBJUCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.43

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.70

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

11.37

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. JUCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа JUCY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и JUCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBJUCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.43

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.35

-1.22

Корреляция

Корреляция между HCRB и JUCY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и JUCY

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JUCY в 8.54%

TTM202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.23%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCRB и JUCY

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и JUCY.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRBJUCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-1.56%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-1.47%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

0.00%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-0.33%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.51%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и JUCY

Hartford Core Bond ETF (HCRB) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HCRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRBJUCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.63%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.86%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

3.36%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

3.36%

+2.65%