PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRB с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCRB с HTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCRB (Hartford Core Bond ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past 5 years, HCRB returned 0.16%/yr vs 0.42%/yr for HTRB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HCRB и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCRB показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.35%.

HCRB

1 день
0.19%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.82%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

HTRB

1 день
0.09%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.14%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCRB и HTRB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCRB
Hartford Core Bond ETF		0.37%7.06%2.23%6.98%-14.61%-1.79%6.78%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.35%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%6.39%

Correlation

The correlation between HCRB and HTRB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2020 г.

0.91

The correlation between HCRB and HTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Bond ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с HCRB:
HCRB с PTRBHCRB с NEARHCRB с JBNDHCRB с BIVHCRB с AGGHCRB с IUSBHCRB с EDGF
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с GTOHTRB с TLTHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

HCRB vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRB
Ранг доходности на риск HCRB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRB: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRB c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRBHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.36

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.02

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.83

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

5.41

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRB vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTRB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRB и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRBHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.36

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок HCRB и HTRB

Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCRBHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-19.48%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.82%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-6.52%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-19.48%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-4.81%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.95%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRB и HTRB

Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) имеют волатильность 1.31% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCRBHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.28%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.73%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.12%

6.12%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

5.57%

+0.38%

Сравнение комиссий HCRB и HTRB

И HCRB, и HTRB имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRB и HTRB

Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HCRB
Hartford Core Bond ETF		4.18%4.12%4.15%3.39%2.18%1.47%1.81%0.00%0.00%0.00%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HCRB and HTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCRB has higher volatility (1.31%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs HTRB's -19.48%.

On 5-year performance, HTRB leads with 0.42% vs 0.16% for HCRB. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTRB has performed better with a 0.42% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HCRB and HTRB have the same expense ratio: 0.29% per year.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.18% for HCRB.

HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond.

HTRB currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCRB и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор