Сравнение HCRB с HQGO
HCRB (Hartford Core Bond ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - HCRB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Hartford, while HQGO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford US Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. HCRB is actively managed, while HQGO is passively managed. Over the past year, HCRB returned 4.51% vs 21.21% for HQGO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности HCRB и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у HQGO с доходностью 6.19%.
HCRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCRB и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.55% | 7.06% | 2.23% | 2.87% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 6.19% | 15.15% | 25.09% | 5.10% |
Correlation
The correlation between HCRB and HQGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between HCRB and HQGO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCRB vs. HQGO — Ранг доходности на риск
HCRB
HQGO
Сравнение HCRB c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCRB | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 8.12 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCRB и HQGO
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCRB | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -20.85% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -10.40% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.43% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -2.54% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.62% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и HQGO
Текущая волатильность для Hartford Core Bond ETF (HCRB) составляет 1.10%, в то время как у Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HCRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCRB | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 5.13% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 10.77% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 13.97% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 17.08% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 17.08% | -11.14% |
Сравнение комиссий HCRB и HQGO
HCRB берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и HQGO
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности HQGO в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.17% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.47% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCRB and HQGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HQGO has higher volatility (5.13%) compared to HCRB (1.10%). In terms of maximum drawdown, HCRB dropped -19.90% vs HQGO's -20.85%.
On 1-year performance, HQGO leads with 21.21% vs 4.51% for HCRB. On fees, HCRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HCRB has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HQGO has performed better with a 21.21% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for HQGO.
HCRB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.47% for HQGO.
HCRB is categorized as Intermediate Core Bond, while HQGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.34% for HQGO.
HQGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCRB и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор