Сравнение HCRB с DDV
HCRB (Hartford Core Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCRB charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности HCRB и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCRB показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
HCRB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCRB и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCRB Hartford Core Bond ETF | 0.18% | 0.35% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between HCRB and DDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCRB vs. DDV — Ранг доходности на риск
HCRB
DDV
Сравнение HCRB c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Bond ETF (HCRB) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCRB | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCRB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.06 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок HCRB и DDV
Максимальная просадка HCRB за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRB и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCRB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -1.92% | -17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.12% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.35% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCRB и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCRB | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 2.68% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 2.68% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.68% | +3.28% |
Сравнение комиссий HCRB и DDV
HCRB берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCRB и DDV
Дивидендная доходность HCRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 4.19% | 4.12% | 4.15% | 3.39% | 2.18% | 1.47% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
HCRB and DDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for HCRB.
HCRB has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: Hartford and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.29% for HCRB and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для HCRB и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор