Сравнение HCPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -10.91% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HCPIX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции HCPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.47% соответственно.
HCPIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -10.91%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- -4.88%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 8.69%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCPIX и UTPIX
HCPIX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
HCPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
HCPIX
UTPIX
Сравнение HCPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.14 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.56 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.97 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 4.68 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.14 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HCPIX и UTPIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCPIX и UTPIX
Дивидендная доходность HCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок HCPIX и UTPIX
Максимальная просадка HCPIX за все время составила -64.90%, что меньше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.90% | -73.56% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.77% | -14.45% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -38.73% | +11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -50.82% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -5.20% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -22.00% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.45% | 6.09% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCPIX и UTPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) составляет 6.08%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что HCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 7.78% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 15.71% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 23.99% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 25.80% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 28.98% | -4.00% |