Сравнение HCOW с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
HCOW и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HCOW и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCOW и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | -1.59% | 5.76% | 7.63% | 6.44% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 10.14% |
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
HCOW
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCOW и SPYV
HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
HCOW vs. SPYV — Ранг доходности на риск
HCOW
SPYV
Сравнение HCOW c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCOW | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.85 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 5.09 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCOW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.85 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HCOW и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и SPYV
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.89% | 10.88% | 8.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HCOW и SPYV
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCOW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -58.45% | +34.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -12.03% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -8.77% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.56% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и SPYV
Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCOW | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.79% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 7.76% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 15.52% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 14.43% | +3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 16.96% | +0.96% |