Сравнение HCOW с QQQI
HCOW (Amplify Cash Flow High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HCOW is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HCOW returned 18.38% vs 20.53% for QQQI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HCOW charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности HCOW и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCOW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
HCOW
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.64%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCOW и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 7.21% | 5.76% | 7.54% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 18.62% | 19.44% |
Correlation
The correlation between HCOW and QQQI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение распределения секторов HCOW и QQQI
Секторы
HCOW
QQQI
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
HCOW
QQQI
Промышленность
HCOW
QQQI
Финансовые услуги
HCOW
QQQI
Потребительский циклический сектор
HCOW
QQQI
Здравоохранение
HCOW
QQQI
Энергетика
HCOW
QQQI
Сырьевые материалы
HCOW
QQQI
Коммуникационные услуги
HCOW
QQQI
Потребительский защитный сектор
HCOW
QQQI
Коммунальные услуги
HCOW
QQQI
Недвижимость
HCOW
-
QQQI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCOW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
HCOW
QQQI
Сравнение HCOW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCOW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.15 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 8.80 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCOW и QQQI
Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCOW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -20.00% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.61% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.58% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -2.21% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.34% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCOW и QQQI
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) составляет 2.89%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что HCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCOW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.52% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.89% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 15.53% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.60% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.60% | -0.21% |
Сравнение комиссий HCOW и QQQI
HCOW берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCOW и QQQI
Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что меньше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HCOW Amplify Cash Flow High Income ETF | 11.76% | 10.88% | 8.13% | 1.99% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCOW and QQQI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQI has higher volatility (6.52%) compared to HCOW (2.89%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs 18.38% for HCOW. On fees, HCOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HCOW has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HCOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 11.76% for HCOW.
HCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.68% for QQQI.
HCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCOW и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор