PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HCOW с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HCOW и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 12.10%.


HCOW

1 день
-0.36%
1 месяц
3.03%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCOW и PWV


2026 (YTD)202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
4.48%5.76%7.63%6.44%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
12.10%19.65%14.48%6.97%

Correlation

The correlation between HCOW and PWV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.76

The correlation between HCOW and PWV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amplify Cash Flow High Income ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Доходность на риск

HCOW vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 6262
Ранг коэф-та Мартина

PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HCOWPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

6.28

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

21.16

-10.02

HCOW vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCOW на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа PWV равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCOW и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HCOWPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HCOW и PWV

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и PWV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HCOWPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-49.04%

+24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-4.05%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.50%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.20%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и PWV

Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что HCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HCOWPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.35%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.62%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

9.31%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.35%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

17.16%

+0.44%

Сравнение комиссий HCOW и PWV

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PWV в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и PWV

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности PWV в 1.81%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
11.73%10.88%8.13%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы


HCOW and PWV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCOW has higher volatility (3.63%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, HCOW dropped -24.15% vs PWV's -49.04%.

On 1-year performance, PWV leads with 25.33% vs 21.68% for HCOW. On fees, PWV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWV has performed better with a 25.33% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for HCOW.

HCOW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.81% for PWV.

They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for HCOW and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCOW и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор