PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCOW с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCOW с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

HCOW и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCOW - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HCOW и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCOW и LVDS

2026 (YTD)2025
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		-1.59%8.65%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, HCOW показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

HCOW

1 день
0.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow High Income ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с HCOW:
HCOW с QDVOHCOW с COWZHCOW с SGLCHCOW с GCOWHCOW с COWSHCOW с VFLOHCOW с SCHD
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с CGDVLVDS с TGLRLVDS с BBUSLVDS с CSTKLVDS с PRFLVDS с BLCV

Сравнение комиссий HCOW и LVDS

HCOW берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

HCOW vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCOW
Ранг доходности на риск HCOW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCOW: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCOW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCOW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCOW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCOW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCOW c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow High Income ETF (HCOW) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCOWLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCOW vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCOWLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.37

-0.96

Корреляция

Корреляция между HCOW и LVDS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCOW и LVDS

Дивидендная доходность HCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023
HCOW
Amplify Cash Flow High Income ETF		11.89%10.88%8.13%1.99%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCOW и LVDS

Максимальная просадка HCOW за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCOW и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

HCOWLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.15%

-6.64%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.41%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-1.06%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCOW и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCOWLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

10.28%

+10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

10.28%

+7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

10.28%

+7.64%